Per prima cosa mettiamo in ammollo la colla di pesce in acqua fredda. Prepariamo allora lo zabaglione: bisogna sbattere i tuorli delle uova in una casseruola insieme a sei cucchiaiate di zucchero lavorando bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. In seguito, aggiungiamo 10 cucchiaiate di Marsala continuando a mescolare. Mettiamo la casseruola a bagnomaria sul fuoco a fiamma bassissima non smettendo mai di mescolare. Dovremo mescolare fino a quando il composto sara divenuto ben gonfio, stando attenti a non farlo bollire! A questo punto a necessario strizzare la colla di pesce dall'acqua per incorporarla allo zabaglione caldo. Consigliamo di utilizzare una frusta affinche la colla di pesce possa sciogliersi perfettamente. Versiamo quindi lo zabaglione in una terrina, lasciandolo raffreddare, mescolando di tanto in tanto. Versiamo lo zabaglione in una tasca di tela munita di una bocchetta a foro liscio, foriamo leggermente sul lato ogni bigna, e, finalmente, li riempiamo con lo zabaglione. Tagliamo il cioccolato a piccole scaglie e mettiamolo a bagnomaria in un tegamino per farlo fondere. Prendiamo un bigna alla volta e immergiamo la parte superiore nel cioccolato. Montiamo la panna e distribuiamola su di un piatto di portata con una tasca di tela facendo attenzione a lasciare sei zone vuote tutt'attorno al piatto un po' distanti l'una dall'altra. Distribuiamo i bigna sulla panna a due a due e mettiamone tre al centro. Riempiamo gli spazi vuoti con dello zucchero semolato. Al momento di servire il dolce in tavola, colpo da maestro, versiamo su ogni porzione di zucchero qualche goccia di Cognac e. . . diamo fuoco al tutto!