Fate cuocere per circa 2 minuti in una casseruola il burro, i filetti d'acciughe e il gorgonzola. Aggiungete la besciamella, il sale, il grana, il pepe e ultimate la cottura per 2 minuti ancora. Riempite con il composto caldissimo i vol-au-vent. Passateli per 2/3 minuti nel forno caldissimo. Servite subito.